Gamma Γ:

Optionskennzahl ("Greeks"); Sensitivitätsmaß, das die Änderung des Options-Delta bei einer Änderung des Preises des zugrunde liegenden Instruments (Basiswert der Option) um eine Werteinheit misst; zweite mathematische Ableitung des Optionspreises in Bezug auf den Preis des Basiswertes ("acceleration").