Value at risk:
Value at risk (VaR), der aufs Spiel gesetzte Vermögenswert. "Value at risk" ist ein weit verbreitetes Risikomaß, das Antwort auf die Frage nach der Höhe desjenigen Verlustbetrages gibt, über den ein potenzieller Verlust aus einer Kapitalinvestierung, die dem Marktrisiko preisgegeben ist, mit einer vorher angesetzten Wahrscheinlichkeit auf eine vorher festgesetzte Frist sich nicht erhebt.