Risk-Based-Margining (RBM):
Verfahren zur Bemessung der Eigenkapitalunterlegung, welche zur Bedeckung eines verbleibenden finanziellen Restrisikos aus offenen Termin- und Optionskontrakten auf einem gegenüberstehenden Verrechnungskonto (Nettoprinzip) erfordert wird. Das RBM findet speziell an der Terminbörse Eurex Anwendung. Nach den Bestimmungen der Börsenregeln der Eurex zum Risk-Based-Margining sind Vermögensgewinne und Vermögensverluste börsentäglich bar zu begleichen. Die Bestimmung der Höhe der Gesamtsicherheitsleistung ("total margin amount") begründet sich hierbei nach der möglichen Schwankungsbreite im betreffenden Markt aller noch ausstehender Posten eines Kontos, angewendet auf den kommenden Handelstag. Kern des Risk-Based-Margining ist es, dass unter Berücksichtigung sich kompensierender Risikoposten lediglich ein verbleibendes Restrisiko zwingend mit Margin zu belegen ist (Nettoprinzip).