Cross Margining:
Verfahren zur zweckmäßigen Bemessung von Sicherheitsleistungen (Margin) im Börsenterminhandel. Danach gleichen sich im Rahmen des Nettoprinzips Risiken von Finanzderivaten, die derselben Risikoklasse angehören und in ähnlichen, aber gegenläufigen Position (sog. "Spread-Positionen") auf einem Konto geführt werden, in gewissem Grade gegenseitig aus. Dies bewirkt einen verminderten Margin-Satz ("Spread-Margin") für das betreffende Verrechnungskonto.