Composite Hedge:

zweckmäßige Mischung mehrerer verschiedener Futuresarten als Hedge-Instrument zur Reduzierung eines Preisrisikos unter dem Leitgedanken der Portfoliotheorie. In ihrer optimalen strukturellen Zusammensetzung kann ein Portfolio aus Finanzderivaten den gewünschten Markt durchaus trefflicher abbilden und damit das Hedge-Ziel glücklicher erreichen als das bestmögliche Hedge-Instrument eines einzelnen Terminmarktes allein im Falle eines "einfachen" Hedge.

 

Vgl. hierzu auch: DeiFin - Hedging mit Futures: Cross-Hedge