Cash-and-Carry-Arbitrage:

theoretisch risikolose Transaktion im Markt für prompte Geschäfte (Kassamarkt bzw. Spotmarkt) und im zugeordneten Terminmarkt nach dem Muster: "kaufe kassa, verkaufe gleichzeitig auf Termin". Eine Cash-and-Carry-Arbitrage zielt darauf ab, Gewinne zu ziehen aus dem Abweichen von theoretisch untermauerten Werten, d. i. aus dem Abweichen des empirischen Terminpreises von seinem durch Haltekosten bestimmten theoretisch angemessenen Stand im Verhältnis zu dem herrschenden Barpreis (hier: zu niedrige Cash-Preise bzw. zu hohe Terminkurse). Die Gegenstrategie hierzu heißt entsprechend Reverse-Cash-and-Carry-Arbitrage.