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Chicago Board of Trade (CBOT) der CME Group

 

  •    Landwirtschaftliche Produkte:

 

Corn Futures (Mais)

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: C, im elektronischen Handel an der Globex®: ZC

Kontraktumfang: 5000 bushel (Scheffel) Mais (Kategorie: Getreide und Futtermittel); dies entspricht ca. 127 "metric tons".

Tick-Größe: ¼ US-Cent/bushel (12,50 US-$/Kontrakt); alle Preisangaben in US-Cent und Viertel eines US-Cent pro Scheffel (bu).

Kontraktmonate: März, Mai, Juli, September und Dezember (Erntejahr: 1. September bis 31. August), davon 9 Monatstermine aus März, Mai und September, sowie 8 aus den Monaten Juli und Dezember.

Letzter Handelstag: Geschäftstag vor dem 15. Kalendertag des terminfälligen Kontraktmonats

Letzter Lieferungstag: 2. Geschäftstag nach dem letzten Handelstag des Liefermonats

Andienungsmodalität: physische Lieferung gemäß "Corn Settlement Procedures" der CBOT.

Qualität: Nr.1 Gelb: 1,5 US-Cent/bushel über Kontraktpreis, Nr.2 Gelb: zu pari, Nr.3 Gelb: 2 - 4 US-Cent/bushel unter Kontraktpreis je nach Schadhaftigkeit

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 19:00 - 07:45 Uhr des Folgetages (Chicago Zeit CT) und Montag - Freitag, 08:30 - 13:20 Uhr (CT). Am letzten Handelstag nur bis 12:00 Uhr CT.

Tägliches Preislimit: 40 US-Cent/bushel (2000 US-$/Kontrakt) über bzw. unter dem Schlusskurs ("settlement") des Vortages. Sofern mindestens 2 der ersten 5 Termine am Limit schließen, erweitert sich dasselbe für die nächste Handelperiode auf nunmehr 60 US-Cent/bushel. Das Limit reduziert sich wiederum stufenweise, sofern kein Termin mehr am Limit schließt. Im Spot-Kontrakt besteht kein Limit, wobei das Limit ab dem "first position day" aufgehoben wird. Vgl. hierzu Price-Limit-Update des CBOT.

Positions-Obergrenze: Vgl. hierzu Rules & Regulations der CBOT bzw. die betreffenden Börsenregeln des CME Group.

Reportable Limit: 250 Kontrakte

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Margin: Maintenance Margin: 2400 US-$, Hedging Margin: 2400 US-$

Mini-sized Corn (Mais)

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: YC ; im elektronischen Handel an der Globex®: XC

Kontraktumfang: 1000 bushel (Scheffel) Mais (Kategorie: Getreide und Futtermittel); dies entspricht ca. 25 "metric tons".

Tick-Größe: 1/8 US-Cent/bushel (1,25 US-$/Kontrakt); alle Preisangaben in US-Cent und Achtel eines Cent pro Scheffel

Kontraktmonate: Juli, September, Dezember, März und Mai (Erntejahr: 1. September bis 31. August), davon 9 Monatstermine aus März, Mai und September, sowie 8 aus den Monaten Juli und Dezember.

Letzter Handelstag: Geschäftstag vor dem 15. Kalendertag des terminfälligen Kontraktmonats

Letzter Lieferungstag: 2. Geschäftstag nach dem letzten Handelstag des Liefermonats

Andienungsmodalität: physische Lieferung gemäß "Corn Settlement Procedures" der CBOT.

Qualität: Nr.1 Gelb: 1,5 US-Cent/bushel über Kontraktpreis, Nr.2 Gelb: zu pari, Nr.3 Gelb: 2 - 4 US-Cent/bushel unter Kontraktpreis je nach Schadhaftigkeit

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 19:00 Uhr - 07:45 Uhr des Folgetages (Chicago Zeit CT) und Montag - Freitag, 08:30 - 13:45 Uhr (CT). Am letzten Handelstag nur bis 12:00 Uhr CT.

Tägliches Preislimit: 40 US-Cent/bushel (400 US-$/Kontrakt) über bzw. unter dem Schlusskurs ("settlement") des Vortages. Sofern mindestens 2 der ersten 5 Termine am Limit schließen, erweitert sich dasselbe für die nächste Handelperiode auf nunmehr 60 US-Cent/bushel. Das Limit reduziert sich wiederum stufenweise, sofern kein Termin mehr am Limit schließt. Im Spot-Kontrakt besteht kein Limit, wobei das Limit ab dem "first position day" aufgehoben wird. Vgl. hierzu Price-Limit-Update des CBOT.

Positions-Obergrenze: Vgl. hierzu Rules & Regulations der CBOT bzw. die betreffenden Börsenregeln des CME Group.

Reportable Limit: 250 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 480 US-$, Hedging Margin: 480 US-$

Oats Futures (Hafer)

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: O , im elektronischen Handel an der Globex®: ZO

Kontraktumfang: 5000 bushel (Scheffel) Hafer (Kategorie: Getreide und Futtermittel); dies entspricht ca. 86 "metric tons".

Tick-Größe: ¼ US-Cent/bushel (12,50 US-$/Kontrakt); alle Preisangaben in US-Cent und Viertel eines Cent pro Scheffel

Kontraktmonate: 10 Montatskontrakte aus Juli, September, Dezember, März und Mai, dazu in jedem September je einen Monatskontrakt Juli und September; (Erntejahr: Juli bis Mai).

Letzter Handelstag: Geschäftstag vor dem 15. Kalendertag des terminfälligen Kontraktmonats

Letzter Lieferungstag: 2. Geschäftstag nach dem letzten Handelstag des Liefermonats

Andienungsmodalität: physische Lieferung gemäß "Oats Settlement Procedures" der CBOT.

Qualität: Nr.1 und Nr.2 (schwer): zu pari, Nr.1 (schwer): 3 US-Cent/bushel über Kontraktpreis, Nr.1 (extraschwer): 7 US-Cent/bushel über Kontraktpreis, Nr.2 (extraschwer): 4 US-Cent/bushel über Kontraktpreis, Nr.2 (36 pounds Testgewicht): 3 US-Cent/bushel unter Kontraktpreis, Nr.2 (34 pounds Testgewicht): 6 US-Cent/bushel unter Kontraktpreis

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 19:00 Uhr - 07:45 Uhr des Folgetages (Chicago Zeit CT) und Montag - Freitag, 08:30 - 13:20 Uhr (CT). Am letzten Handelstag nur bis 12:00 Uhr CT.

Tägliches Preislimit: 25 US-Cent/bushel (1250 US-$/Kontrakt) über bzw. unter dem Schlusskurs ("settlement") des Vortages. Sofern mindestens 2 der ersten 5 Termine am Limit schließen, erweitert sich dasselbe für die nächste Handelperiode auf nunmehr 40 US-Cent/bushel. Das Limit reduziert sich wiederum stufenweise, sofern kein Termin mehr am Limit schließt. Im Spot-Kontrakt besteht kein Limit, wobei das Limit ab dem "first position day" aufgehoben wird. Vgl. hierzu Price-Limit-Update des CBOT.

Positions-Obergrenze: 2000 Kontrakte bezogen auf alle Kontraktmonate. Vgl. hierzu Rules & Regulations des CBOT.

Reportable Limit: 60 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 1175 US-$, Hedging Margin: 1175 US-$

Rough Rice Futures (Reis)

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: 14 , im elektronischen Handel an der CME Globex®: ZR

Kontraktumfang: 2000 cwt ("hundredweight"; 200000 pounds) Reis (Kategorie: Getreide und Futtermittel); dies entspricht ca. 91 "metric tons".

Tick-Größe: ½ US-Cent/cwt (10 US-$/Kontrakt); alle Preisangaben in US-Cent pro cwt

Kontraktmonate: September, November, Januar, März, Mai und Juli; davon stets sind stets 7 Monate gelistet.

Letzter Handelstag: Geschäftstag vor dem 15. Kalendertag des terminfälligen Kontraktmonats

Letzter Lieferungstag: 7 Geschäftstage nach den letzten Handelstag des Liefermonats

Andienungsmodalität: physische Lieferung gemäß "Rough Rice Settlement Procedures" der CBOT.

Qualität: US Nr.2 oder besser grober Langkorn-Reis. Preisauf- und -abschläge bei abweichender Qualität sind jedoch gemäß Börsenregeln möglich. Siehe Börsenspezifikation zwecks genauer Angaben hierzu.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Montag - Freitag, 08:30 - 13:20 Uhr (CT). Am letzten Handelstag nur bis 12:00 Uhr CT; Vorhandelszeit jeweils von 8:00 - 8:30 Uhr (CT).

Tägliches Preislimit: 95 US-Cent/cwt (1900 US-$/Kontrakt) über bzw. unter dem Schlusskurs ("settlement") des Vortages. Sofern mindestens 2 der ersten 6 Termine am Limit schließen, erweitert sich dasselbe für die nächste Handelperiode auf nunmehr 145 US-Cent/cwt. Das Limit reduziert sich wiederum stufenweise, sofern kein Termin mehr am Limit schließt. Im Spot-Kontrakt besteht kein Limit, wobei das Limit ab dem "first position day" aufgehoben wird. Vgl. hierzu Price-Limit-Update der CBOT.

Positions-Obergrenze: 1800 Kontrakte bezogen auf alle Kontraktmonate. Vgl. hierzu Rules & Regulations der CBOT.

Reportable Limit: 50 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 1200 US-$, Hedging Margin: 1200 US-$

Soybeans Futures (Sojabohnen)

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: S , im elektronischen Handel an der Globex®: ZS

Kontraktumfang: 5000 Bushels (Scheffel) Sojabohnen (Kategorie: Ölsaaten); dies entspricht ca. 136 "metric tons".

Tick-Größe: ¼ US-Cent/bushel (12,50 US-$/Kontrakt); alle Preisangaben in US-Cent und Viertel eines US-Cent pro Scheffel

Kontraktmonate: 15 Monatskontrakte aus Januar, März, Mai, August und September, sowie 8 Monatskontrakte aus Juli und November; (Erntejahr: November bis September).

Letzter Handelstag: Geschäftstag vor dem 15. Kalendertag des terminfälligen Kontraktmonats

Letzter Lieferungstag: 2. Geschäftstag nach dem letzten Handelstag des Liefermonats

Andienungsmodalität: physische Lieferung gemäß "Soybean Settlement Procedures" der CBOT.

Qualität: Nr.1 Gelb: 6 Cent/bushel über Kontraktpreis, Nr.2 Gelb: zu pari, Nr.3 Gelb: 6 Cent/bushel unter Kontraktpreis. Zu Nr.3 Gelb siehe Rules and Regulations der CBOT (Chapter 10s).

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 19:00 Uhr - 07:45 Uhr des Folgetages (Chicago Zeit CT) und Montag - Freitag, 08:30 - 13:20 Uhr (CT). Am letzten Handelstag nur bis 12:00 Uhr CT.

Tägliches Preislimit: 100 US-Cent/bushel (5000 US-$) über bzw. unter dem Schlusskurs ("settlement") des Vortages. Sofern mindestens 2 der ersten 7 Termine am Limit schließen, erweitert sich dasselbe für die nächste Handelperiode auf nunmehr 150 US-Cent/bushel. Das Limit reduziert sich wiederum stufenweise, sofern kein Termin mehr am Limit schließt. Im Spot-Kontrakt besteht kein Limit, wobei das Limit ab dem "first position day" aufgehoben wird.

Positions-Obergrenze: 27300 Kontrakte bezogen auf alle Kontraktmonate. Vgl. hierzu Rules & Regulations der CBOT.

Reportable Limit: 150 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 5000 US-$, Hedging Margin: 5000 US-$

Soybean Meal Futures (Sojamehl)

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: 06 , im elektronischen Handel an der Globex®: ZM

Kontraktumfang: 100 short tons Sojamehl (Sojaschrot; Kategorie: Getreide und Futtermittel), mit 2000 lbs/short ton; dies entspricht ca. 91 "metric tons".

Tick-Größe: 10 US-Cent/short ton (10 US-$/Kontrakt); alle Preisangaben in US-Dollar und Cent pro "short"-Tonne

Kontraktmonate: 15 Monatskontrakte aus Januar, März, Mai, August und September, dazu 12 Monatskontrakte aus Juli, Oktober, Dezember; (Erntejahr: Oktober bis September).

Letzter Handelstag: Geschäftstag vor dem 15. Kalendertag des Kontraktmonats

Letzter Lieferungstag: 2. Geschäftstag nach dem letzten Handelstag des Liefermonats

Andienungsmodalität: physische Lieferung gemäß "Soybean Meal Settlement Procedures" der CBOT.

Qualität: Sojamehl mit 48% minimalem Proteingehalt; siehe Börsenspezifikationen zwecks genauer Angaben hierzu.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 19:00 Uhr - 07:45 Uhr des Folgetages (Chicago Zeit CT) und Montag - Freitag, 08:30 - 13:20 Uhr (CT). Am letzten Handelstag nur bis 12:00 Uhr CT.

Tägliches Preislimit: 30 US-$/Tonne (3000 US-$/Kontrakt) über bzw. unter dem Schlusskurs ("settlement") des Vortages. Im Spot-Kontrakt besteht kein Limit, wobei das Limit ab dem "first position day" aufgehoben wird. Sofern mindestens 2 der ersten 8 Termine am Limit schließen, erweitert sich dasselbe für die nächste Handelperiode auf nunmehr 45 US-Dollar/Tonne. Das Limit reduziert sich wiederum stufenweise, sofern kein Termin mehr am Limit schließt. Im Spot-Kontrakt besteht kein Limit, wobei das Limit ab dem "first position day" aufgehoben wird.

Positions-Obergrenze: 16900 Kontrakte bezogen auf alle Kontraktmonate. Vgl. hierzu Rules & Regulations der CBOT.

Reportable Limit: 200 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 3000 US-$, Hedging Margin: 3000 US-$

Soybean Oil Futures (Sojaöl)

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: 07 , im elektronischen Handel an der Globex®: ZL

Kontraktumfang: 60000 lbs Sojaöl (Kategorie: Pflanzenöle); dies entspricht ca. 27 "metric tons".

Tick-Größe: 1/100 US-Cent/lb. (6 US-$/Kontrakt); alle Preisangaben in US-Cent pro lb.

Kontraktmonate: 15 Monatskontrakte aus Januar, März, Mai, August und September, dazu 12 Monatskontrakte aus Juli, Oktober, Dezember; (Erntejahr: Oktober bis September).

Letzter Handelstag: Geschäftstag vor dem 15. Kalendertag des terminfälligen Kontraktmonats

Letzter Lieferungstag: 7 Geschäftstage nach dem letzten Handelstag des Liefermonats

Andienungsmodalität: physische Lieferung gemäß "Soybean Oil Settlement Procedures" der CBOT.

Qualität: Sojaöl als Roherzeugnis entsprechend den genauen Spezifikationen der Terminbörse

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 19:00 Uhr - 07:45 Uhr des Folgetages (Chicago Zeit CT) und Montag - Freitag, 08:30 - 13:20 Uhr (CT). Am letzten Handelstag nur bis 12:00 Uhr CT.

Tägliches Preislimit: 3,5 US-Cent/lb. (2100 US-$) über bzw. unter dem Schlusskurs ("settlement") des Vortages. Sofern mindestens 2 der ersten 8 Termine am Limit schließen, erweitert sich dasselbe für die nächste Handelperiode auf nunmehr 5,5 US-Cent/lb. Das Limit reduziert sich wiederum stufenweise, sofern kein Termin mehr am Limit schließt. Im Spot-Kontrakt besteht kein Limit, wobei das Limit ab dem "first position day" aufgehoben wird.

Positions-Obergrenze: 17400 Kontrakte bezogen auf alle Kontraktmonate Vgl. hierzu Rules & Regulations der CBOT.

Reportable Limit: 200 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 3100 US-$, Hedging Margin: 3100 US-$

Mini-sized Soybean Futures (Sojabohnen)

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: YK ; im elektronischen Handel an der Globex®: XK

Kontraktumfang: 1000 bushel (Scheffel) Sojabohnen (Kategorie: Ölsaaten); dies entspricht ca. 27 "metric tons".

Tick-Größe: 1/8 US-Cent/bushel (1,25 US-$/Kontrakt); alle Preisangaben in US-Cent und Achtel eines Cent pro Scheffel

Kontraktmonate: 15 Monantskontrakte aus Januar, März, Mai, August, September, dazu 8 Monatskontrakte aus Juli und November; (Erntejahr: November bis September).

Letzter Handelstag: Geschäftstag vor dem 15. Kalendertag des terminfälligen Kontraktmonats

Letzter Lieferungstag: 2. Geschäftstag nach dem letzten Handelstag des Liefermonats

Andienungsmodalität: physische Lieferung gemäß "Mini Soybean Settlement Procedures" der CBOT.

Qualität: Nr.1 Gelb: 6 Cent/bushel über Kontraktpreis, Nr.2 Gelb: zu pari, Nr.3 Gelb: 6 Cent/bushel unter Kontraktpreis

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 19:00 Uhr - 07:45 Uhr des Folgetages (Chicago Zeit CT) und Montag - Freitag, 08:30 - 13:45 Uhr (CT). Am letzten Handelstag nur bis 12:00 Uhr CT.

Tägliches Preislimit: 100 US-Cent/bushel (5000 US-$) über bzw. unter dem Schlusskurs ("settlement") des Vortages. Sofern mindestens 2 der ersten 7 Termine am Limit schließen, erweitert sich dasselbe für die nächste Handelperiode auf nunmehr 150 US-Cent/bushel. Das Limit reduziert sich wiederum stufenweise, sofern kein Termin mehr am Limit schließt. Im Spot-Kontrakt besteht kein Limit, wobei das Limit ab dem "first position day" aufgehoben wird.

Positions-Obergrenze: 27300 Kontrakte bezogen auf alle Kontraktmonate. Vgl. hierzu Rules & Regulations der CBOT.

Reportable Limit: 150 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 1000 US-$, Hedging Margin: 1000 US-$

Wheat Futures, Chicago SRW (Weizen)

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: W , im elektronischen Handel an der Globex®: ZW

Kontraktumfang: 5000 bushel (Scheffel) Chicago SRW Weizen (Kategorie: Getreide und Futtermittel); dies entspricht ca. 136 "metric tons".

Tick-Größe: ¼ US-Cent/bushel (12,50 US-$/Kontrakt); alle Preisangaben in US-Cent und Viertel eines Cent pro Scheffel

Kontraktmonate: 15 Monatskontrakte aus Juli, September, Dezember, März und Mai; (Erntejahr: Juni bis Mai).

Letzter Handelstag: Geschäftstag vor dem 15. Kalendertag des terminfälligen Kontraktmonats

Letzter Lieferungstag: 2. Geschäftstag nach dem letzten Handelstag des Liefermonats

Andienungsmodalität: physische Lieferung gemäß "Wheat Settlement Procedures" der CBOT.

Qualität: Nr.2 "soft red"-Winterweizen, Nr.2 "hard red"-Winterweizen, Nr.2 "dark northern"-Frühlingsweizen, Nr.2 "northern"-Frühlingsweizen zu pari; Nr.1 "soft red"-Winterweizen, Nr.1 "hard red"-Winterweizen, Nr.1 "dark northern"-Frühlingsweizen Nr.1 "northern"-Frühlingsweizen jeweils 3 US-Cent pro bushel über dem Kontraktpreis. Zu hiervon abweichenden Qualitäten vgl. Börsenregeln der CBOT. Lieferungen erfolgen an ein börsenseitig lizenziertes Lagerhaus in Chicago oder Toledo, Ohio.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 19:00 Uhr - 07:45 Uhr des Folgetages (Chicago Zeit CT) und Montag - Freitag, 08:30 - 13:20 Uhr (CT). Am letzten Handelstag nur bis 12:00 Uhr CT.

Tägliches Preislimit: 45 US-Cent/bushel (2250 US-$/Kontrakt) über bzw. unter dem Schlusskurs ("settlement") des Vortages. Sofern mehr als ein Terminmonat der ersten 5 Termine am Limitpreis schließen sollte, erhöht sich das tägliche Preislimit am nächsten Handelstage für alle Termine auf 70 US-Cent/bushel. Das Limit reduziert sich wiederum stufenweise, sofern kein Termin mehr am Limit schließt. Im Spot-Kontrakt besteht kein Limit, wobei das Limit ab dem "first position day" aufgehoben wird.

Positions-Obergrenze: 19300 Kontrakte bezogen auf alle Kontraktmonate. Vgl. hierzu Rules & Regulations der CBOT.

Reportable Limit: 150 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 2300 US-$, Hedging Margin: 2300 US-$

Mini sized Wheat Futures, Chicago SRW (Weizen)

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: YW , im elektronischen Handel an der Globex®: XW

Kontraktumfang: 1000 bushel (Scheffel) Chicago SRW Weizen (Kategorie: Getreide und Futtermittel); dies entspricht ca. 27 "metric tons".

Tick-Größe: 1/8 US-Cent/bushel (1,25 US-$/Kontrakt); alle Preisangaben in US-Cent und Achtel eines Cent pro Scheffel

Kontraktmonate: 15 Monatskontrakte aus Juli, September, Dezember, März und Mai; (Erntejahr: Juni bis Mai).

Letzter Handelstag: Geschäftstag vor dem 15. Kalendertag des terminfälligen Kontraktmonats

Letzter Lieferungstag: 2. Geschäftstag nach dem letzten Handelstag des Liefermonats

Andienungsmodalität: physische Lieferung gemäß "Mini Wheat Settlement Procedures" der CBOT.

Qualität: Nr.2 "soft red"-Winterweizen, Nr.2 "hard red"-Winterweizen, Nr.2 "dark northern"-Frühlingsweizen, Nr.2 "northern"-Frühlingsweizen zu pari; Nr.1 "soft red"-Winterweizen, Nr.1 "hard red"-Winterweizen, Nr.1 "dark northern"-Frühlingsweizen Nr.1 "northern"-Frühlingsweizen jeweils 3 US-Cent pro bushel über dem Kontraktpreis. Zu hiervon abweichenden Qualitäten vgl. Börsenregeln der CBOT. Lieferungen erfolgen an ein börsenseitig lizenziertes Lagerhaus in Chicago oder Toledo, Ohio.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 19:00 Uhr - 07:45 Uhr des Folgetages (Chicago Zeit CT) und Montag - Freitag, 08:30 - 13:45 Uhr (CT). Am letzten Handelstag nur bis 12:00 Uhr CT.

Tägliches Preislimit: 45 US-Cent/bushel (450 US-$/Kontrakt) über bzw. unter dem Schlusskurs ("settlement") des Vortages. Sofern mehr als ein Terminmonat der ersten 5 Termine am Limitpreis schließen sollte, erhöht sich das tägliche Preislimit am nächsten Handelstage für alle Termine auf 70 US-Cent/bushel. Das Limit reduziert sich wiederum stufenweise, sofern kein Termin mehr am Limit schließt. Im Spot-Kontrakt besteht kein Limit, wobei das Limit ab dem "first position day" aufgehoben wird.

Positions-Obergrenze: 19300 Kontrakte bezogen auf alle Kontraktmonate. Vgl. hierzu Rules & Regulations der CBOT.

Reportable Limit: 150 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 460 US-$, Hedging Margin: 460 US-$

KC HRW Wheat Futures (Kansas City Weizen)

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: KW , elektronischer Handel an der Globex®: KE

Kontraktumfang: 5000 bushel (Scheffel) Kansas City Hard Red Winter Weizen (Kategorie: Getreide und Futtermittel); dies entspricht ca. 136 "metric tons".

Tick-Größe: ¼ US-Cent/bushel (12,50 US-$/Kontrakt); alle Preisangaben in US-Cent und Viertel eines Cent pro Scheffel

Kontraktmonate: 15 Monatskontrakte aus Juli, September, Dezember, März und Mai; (Erntejahr: Juni bis Mai).

Letzter Handelstag: Geschäftstag vor dem 15. Kalendertag des terminfälligen Kontraktmonats

Letzter Lieferungstag: 2. Geschäftstag nach dem letzten Handelstag

Andienungsmodalität: physische Lieferung gemäß "KC HRW Wheat Futures Settlement Procedures" der CBOT.

Qualität: Nr.1 "hard red"-Winterweizen mit 11 % oder mehr Proteinanteil zu 1,5 US-Cent je bushel über dem Kontraktpreis, Nr.2 "hard red"-Winterweizen mit 11 % oder mehr Proteinanteil zu pari. Zu hiervon abweichenden Qualitäten vgl. Börsenregeln der CBOT. Lieferungen erfolgen an ein börsenseitig lizenziertes Lagerhaus in Kansas City, Hutchinson, Salina, oder Wichita, Kansas.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 19:00 Uhr - 07:45 Uhr des Folgetages (Chicago Zeit CT) und Montag - Freitag, 08:30 - 13:20 Uhr (CT). Am letzten Handelstag nur bis 13:15 Uhr CT.

Tägliches Preislimit: 45 US-Cent/bushel (2250 US-$/Kontrakt) über bzw. unter dem Schlusskurs ("settlement") des Vortages. Sofern mehr als ein Terminmonat der ersten 5 Termine am Limitpreis schließen sollte, erhöht sich das tägliche Preislimit am nächsten Handelstage für alle Termine auf 70 US-Cent/bushel. Das Limit reduziert sich wiederum stufenweise, sofern kein Termin mehr am Limit schließt. Im Spot-Kontrakt besteht kein Limit, wobei das Limit ab dem "first position day" aufgehoben wird.

Positions-Obergrenze: 12000 Kontrakte bezogen auf alle Kontraktmonate. Vgl. hierzu Rules & Regulations der CBOT.

Reportable Limit: 150 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 2300 US-$, Hedging Margin: 2300 US-$

  •    Finanzprodukte des CBOT

Dow Jones Industrial Average® (DJIA) Futures [Achtung: Der Handel in Dow Jones Industrial Average® (DJIA) Futures wurde an der Globex®am 12. März 2015 eingestellt!]

Ticker-Symbol: Parkett ("open outcry"): DJ , im elektronischen Handel (CME Globex®): ZD

Kontraktumfang: 10 US-$ mal Dow Jones Industrial Average® (DJIA). Der DJIA ist ein preisgewichteter Durchschnitt der 30 bedeutendsten US-amerikanischen Aktiengesellschaften ("blue chips"); mit folgenden Einzelwerten: 3M, AMERICAN EXPRESS, AMGEN, APPLE, BOEING, CATERPILLAR, CHEVRON, CISCO SYSTEMS, COCA-COLA, DOW INC., GOLDMAN SACHS GROUP, HOME DEPOT, HONEYWELL, INTEL, INTL. BUSINESS MACHINES, JOHNSON & JOHNSON, JP MORGAN CHASE, MCDONALD'S, MERCK & CO, MICROSOFT, NIKE, PROCTER & GAMBLE, SALESFORCE, TRAVELERS, UNITEDHEALTH GROUP, VERIZON COMMUNICATIONS, VISA, WAL-MART STORES, WALGREENS BOOTS ALLIANCE, WALT DISNEY.

Tick-Größe: 1 Index-Punkt (10 US-$/Kontrakt); alle Preisangaben in vollen Index-Punkten

E-mini Dow Jones Industrial Average®Futures

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort und elektronischer Handel an der Globex®: YM

Kontraktumfang: 5 US-$ mal Dow Jones Industrial Average® (DJIA). Der DJIA ist ein preisgewichteter Durchschnitt 30 der bedeutendsten US-amerikanischen Aktiengesellschaften ("blue chips", s.o.).

Tick-Größe: 1 Index-Punkt (5 US-$/Kontrakt); alle Preisangaben in US-$ je vollem Index-Punkt

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember. Es werden stets 4 Monate nebeneinander gelistet.

Letzter Handelstag: der Handelstag vor dem "Final Settlement"-Tag

"Final Settlement"-Tag: 9:30 Uhr (ET) am 3. Freitag des terminfälligen Kontraktmonats

"Settlement": Barausgleich ("cash-settlement") am "Final Settlement"-Tag. Der Kontraktwert entspricht 5 US-$ mal einem gesondert ermittelten Eröffnungskurs des Dow Jones Industrial Average® (DJIA). Vgl. hierzu E-mini Dow Settlement Procedures.

Handelszeiten: elektronischer Handel am der Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr des nächsten Tages Chicago Zeit (CT) mit Handelspause von 16:00 - 17:00 Uhr (CT) ("daily maintenance period"). Am letzten Handelstag schließen fällige Termine spätestens um 8:30 Uhr (CT).

Tägliches Preislimit: sukzessiv steigende Kurslimits von 7%, 13% und 20%, basierend auf den durchschnittlichen täglichen Schlusskursen des DJIA® im Einklang mit den "circuit breakers provisions" der New York Stock Exchange (NYSE). Diese Limits gelten während der regulären Handelszeiten des Dow Jones nur für unter den Schlusskurs des Vortags fallende Kurse. Vgl. dazu: CME Price Limit Guide.

Positionslimit: 100000 Kontrakte netto Long- bzw. Short-Positionen über alle Kontraktmonate. Vgl. hierzu Rules & Regulations der CBOT.

Reportable Limit: 200

Margin: Maintenance Margin: 9000 US-$, Hedging Margin: 9000 US-$

Micro E-mini Dow Jones Industrial Average®Futures

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort und elektronischer Handel an der Globex®: MYM

Kontraktumfang: 0,5 US-$ mal Dow Jones Industrial Average® (DJIA). Der DJIA ist ein preisgewichteter Durchschnitt 30 der bedeutendsten US-amerikanischen Aktiengesellschaften ("blue chips", s.o.).

Tick-Größe: 1 Index-Punkt (0,5 US-$/Kontrakt); alle Preisangaben in US-$ und Cent je vollem Index-Punkt

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember. Es werden stets 4 Monate nebeneinander gelistet.

Letzter Handelstag: der Handelstag vor dem "Final Settlement"-Tag

"Final Settlement"-Tag: 9:30 Uhr (ET) am 3. Freitag des terminfälligen Kontraktmonats

"Settlement": Barausgleich ("cash-settlement") am "Final Settlement"-Tag. Der Kontraktwert entspricht 0,5 US-$ mal einem gesondert ermittelten Eröffnungskurs des Dow Jones Industrial Average® (DJIA). Vgl. hierzu Micro E-mini Dow Settlement Procedures.

Handelszeiten: elektronischer Handel am der Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr des nächsten Tages Chicago Zeit (CT) mit Handelspause von 16:00 - 17:00 Uhr (CT) ("daily maintenance period"). Am letzten Handelstag schließen fällige Termine spätestens um 8:30 Uhr (CT).

Tägliches Preislimit: sukzessiv steigende Kurslimits von 7%, 13% und 20%, basierend auf den durchschnittlichen täglichen Schlusskursen des DJIA® im Einklang mit den "circuit breakers provisions" der New York Stock Exchange (NYSE). Diese Limits gelten während der regulären Handelszeiten des Dow Jones nur für unter den Schlusskurs des Vortags fallende Kurse. Vgl. dazu: CME Price Limit Guide.

Positionslimit: 100000 Kontrakte netto Long- bzw. Short-Positionen über alle Kontraktmonate. Vgl. hierzu Rules & Regulations der CBOT.

Reportable Limit: 200

Margin: Maintenance Margin: 900 US-$, Hedging Margin: 900 US-$

30 Day FEDERAL Fund Futures

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: 41 , im elektronischen Handel an der Globex®: ZQ ; Kategorie STIR Futures

Kontraktumfang: ursprünglich US-Schatzanweisungen im Nennwert von 5 Mio. US-$. Diese sind indexiert auf 4167 US-$ × Wert des "contract-grade"-IMM Index (Index = 100 − R, wobei R = arithmetisches Mittel der täglichen effektiven Federal Funds Rate im Kontraktmonat. S. dazu Börsenregel 22102.C. des CBOT).

Tick-Größe: im nächstfälligen Monatstermin ¼ von 1 Basispunkt für das ganze Jahr. Dies entspricht 0,0025 Indexpunkte oder 10,4175 US-$ je Kontrakt. Sonst regelmäßig ½ von 1 Basispunkt (½ von 1/100 von 1 Prozentpunkt von 5 Mio. US-Dollar = 0,005 Indexpunkte), aufgerundet auf den nächsten vollen US-Cent; pari ist gleich 100%. Dies entspricht 20,835 US-$/Kontrakt.

Kursangabe: 100 − Zinssatz (dies ist die durchschnittliche tägliche "fed funds overnight rate" des Fälligkeitsmonats), z.B. 98,75 bei 1,25% p.a. Der Referenzzins ist der durchschnittliche Zinssatz für Übernachtgeld des Federal Open Market Committee (FOMC) der Federal Reserve.

Kontraktmonate: jeweils die nächsten 60 Kalendermonate

Letzter Handelstag: letzter Geschäftstag des Liefermonats

Andienungsmodalität: am ersten Geschäftstag nach dem letzten Handelstag "cash settlement" gegen den durchschnittlichen Zinssatz für Übernachtgeld der Federal Reserve ("fed funds overnight rate") gerundet auf das nächste Zehntel eines Prozentpunktes des Referenzzinssatzes des Liefermonats, der  von der Federal Reserve Bank of New York bekannt gegeben wird. Vgl. hierzu 30-Day Fed Fund Settlement Procedures.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicago Zeit (CT), am letzten Handelstag "Settlement" zwischen 13:59 und 14:00 Uhr (CT).

Tägliches Preislimit: 50 Basispunkte

Positionslimit: 3000 Kontrakte netto Long- bzw. Short-Positionen über alle Kontraktmonate.

Reportable Limit: 600 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 250US-$, Hedging Margin: 250 US-$.

2-Year U.S. Treasury-Notes Futures (US-Staatsanleihen mit 2-jähriger Laufzeit)

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: 26 , im elektronischen Handel an der Globex®: ZT

Kontraktumfang: US-Staatsanleihen im Nennwert von 200000 US-$ bei Fälligkeit.

Tick-Größe: ⅛ von 1/32 Prozentpunkt (= 7,8125 US-$/Kontrakt), aufgerundet auf den nächsten vollen US-Cent, pari entspricht 100%.

Kursangabe: volle Prozentpunkte (2000 US-$/Kontrakt) und ⅛ von 1/32 Punkt (= 1/256 Punkt). Beispiel: "110-08'1", dies entspricht 110% von pari und 8/32 Punkten und ⅛ eines Zweiunddreißigstelpunktes.

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets die 3 ersten Termine nacheinander gelistet werden.

Letzter Handelstag: letzter Geschäftstag des Kontraktmonats bis 12:01 Uhr (CT). Vgl. hierzu die Final Settlement Kalkulation für Treasuries am CBOT.

Letzter Lieferungstag: 3. Geschäftstag nach dem letzten Handelstag

Andienungsmodalität: Ausgleich durch Bucheintrag im automatischen Buchungssystem der Federal Reserve (US-Zentralbank)

Qualität: US-Staatsanleihen mit einer anfänglichen Laufzeit von nicht mehr als fünf Jahren und drei Monaten und mit einer verbleibenden Restlaufzeit von einem Jahr und neun Monaten oder länger, bezogen auf den ersten Tag des Liefermonats, jedoch nicht länger als zwei Jahre, bezogen auf den letzten Tag des Liefermonats. Der Rechnungspreis entspricht dem letzten "Settlement"-Preis des Futures multipliziert mit dem maßgeblichen Umrechnungsfaktor ("conversion factor") zuzüglich der aufgelaufenen Stückzinsen ("Marchzinsen"). Der Umrechnungsfaktor bezieht sich dabei auf einen Anleihe-Kupon von 6%, zahlbar jedes halbe Jahre.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicago Zeit (CT), am letzten Handelstag schließt der Handel um 12:01 Uhr (CT).

Tägliches Preislimit: 0,75 von einem vollen Punkt. Dies entspricht einer Wertänderung von 1500 US-$.

Positionslimit: 7500 Kontrakte netto Long- bzw. Short-Positionen über alle Kontraktmonate. Vgl. hierzu Rules & Regulations des CBOT.

Reportable Limit: 1000 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 310 US-$, Hedging Margin: 310 US-$

5-Year U.S. Treasury-Notes Futures (US-Staatsanleihen mit 5-jähriger Laufzeit)

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: 25 , im elektronischen Handel an der Globex®: ZF

Kontraktumfang: US-Staatsanleihen im Nennwert von 100000 US-$ bei Fälligkeit.

Tick-Größe: Ein Viertel von 1/32 Punkt (d.i. 0,0078125 Punkte = 7,8125 US-$/Kontrakt), aufgerundet auf den nächsten vollen US-Cent, pari entspricht 100%.

Kursangabe: volle Prozentpunkte (1000 US-$/Kontrakt) und Viertel von 1/32 Prozentpunkt. Beispiel: "124-06'2", dies entspricht 124% von pari und 6/32 Punkte und 2/8 eines Zweiunddreißigstelpunktes bzw. 1/128.

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets die 3 ersten Termine nacheinander gelistet werden.

Letzter Handelstag: letzter Geschäftstag des Kontraktmonats bis 12:01 Uhr (CT). Vgl. hierzu die Final Settlement Kalkulation für Treasuries am CBOT.

Letzter Lieferungstag: 3. Geschäftstag nach dem letzten Handelstag

Andienungsmodalität: Ausgleich durch Bucheintrag im automatischen Buchungssystem der Federal Reserve (US-Zentralbank)

Qualität: US-Staatsanleihen mit einer anfänglichen Laufzeit von nicht mehr als fünf Jahren und drei Monaten und mit einer verbleibenden Restlaufzeit von vier Jahren und zwei Monaten oder länger bezogen auf den ersten Tag des Liefermonats. 5-jährige US-Staatsanleihen, die nach dem letzten Handelstag des Kontraktmonats emittiert wurden, werden nicht akzeptiert. Der Rechnungspreis entspricht dem letzten "Settlement"-Preis des Futures multipliziert mit dem maßgeblichen Umrechnungsfaktor ("conversion factor") zuzüglich der aufgelaufenen Stückzinsen ("Marchzinsen"). Der Umrechnungsfaktor bezieht sich dabei auf einen Anleihe-Kupon von 6%.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicago Zeit (CT), am letzten Handelstag schließt der Handel um 12:01 Uhr (CT).

Tägliches Preislimit: 1,5 ganze Punkte. Dies entspricht einer Wertänderung von 1500 US-$.

Positionslimit: 7500 Kontrakte netto Long- bzw. Short-Positionen über alle Kontraktmonate. Vgl. hierzu Rules & Regulations des CBOT.

Reportable Limit: 2000 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 800 US-$, Hedging Margin: 800 US-$

10-Year U.S. Treasury-Notes Futures (US-Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit)

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: 21 , im elektronischen Handel an der Globex®: ZN

Kontraktumfang: US-Staatsanleihen im Nennwert von 100000 US-$ bei Fälligkeit.

Tick-Größe: Die Hälfte von 1/32 Prozentpunkt (0,015625 Punkte = 15,625 US-$/Kontrakt), aufgerundet auf den nächsten vollen US-Cent, pari entspricht 100%.

Kursangabe: volle Punkte (1000 US-$/Kontrakt) und die Hälfte von 1/32 Punkt. Beispiel: "132-28'5" entspricht 132% von pari (= 100 Prozentpunkte) und 28/32 Punkte und die Hälfte von 1/32 Prozentpunkt.

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets die 3 ersten Termine nacheinander gelistet werden.

Letzter Handelstag: bis 12:01 Uhr (CT) des 7. Geschäftstages vor dem letzten Geschäftstag des terminfälligen Liefermonats. Vgl. hierzu die Final Settlement Kalkulation für Treasuries an der CBOT.

Letzter Lieferungstag: letzter Geschäftstag des Liefermonats

Andienungsmodalität: Ausgleich durch Bucheintrag im automatischen Buchungssystem der Federal Reserve (US-Zentralbank)

Qualität: US-Staatsanleihen mit einer anfänglichen Laufzeit von mindestens 6½ Jahren, jedoch nicht länger als von 10 Jahren, bezogen auf den ersten Tag des Liefermonats. Der Rechnungspreis entspricht dem letzten "Settlement"-Preis des Futures multipliziert mit dem maßgeblichen Umrechnungsfaktor ("conversion factor") zuzüglich der aufgelaufenen Stückzinsen ("Marchzinsen"). Der Umrechnungsfaktor bezieht sich dabei auf einen Anleihe-Kupon von 6%.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicago Zeit (CT), am letzten Handelstag schließt der Handel um 12:01 Uhr (CT). Handelspause börsentäglich zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT ("maintenance").

Tägliches Preislimit: 2 volle Prozentpunkte. Dies entspricht einer Wertänderung von 2000 US-$ des Kontrakts.

Positionslimit: 7500 Kontrakte netto Long- bzw. Short-Positionen über alle Kontraktmonate. Vgl. hierzu Rules & Regulations des CBOT.

Reportable Limit: 2000 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 1525 US-$, Hedging Margin: 1525 US-$

Ultra 10-Year U.S. Treasury-Notes Futures (US-Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit)

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: TN , im elektronischen Handel an der Globex®: TN

Kontraktumfang: US-Staatsanleihen im Nennwert von 100000 US-$ bei Fälligkeit.

Tick-Größe: Die Hälfte von 1/32 Prozentpunkt (0,015625 Punkte = 15,625 US-$/Kontrakt), aufgerundet auf den nächsten vollen US-Cent, pari entspricht 100%.

Kursangabe: volle Punkte (1000 US-$/Kontrakt) und die Hälfte von 1/32 Punkt. Beispiel: "147-20'5" entspricht 147% von pari (= 100 Prozentpunkte) und 20/32 Punkte und die Hälfte von 1/32 Prozentpunkt.

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets die 3 ersten Termine in Folge zugleich gelistet werden.

Letzter Handelstag: 7 Geschäftstage vor dem letzten Geschäftstag des terminfälligen Liefermonats. Vgl. hierzu die Final Settlement Kalkulation für Treasuries am CBOT.

Letzter Lieferungstag: letzter Geschäftstag des Liefermonats

Andienungsmodalität: Ausgleich durch Bucheintrag im automatischen Buchungssystem der Federal Reserve (US-Zentralbank)

Qualität: US-Staatsanleihen mit einer anfänglichen Laufzeit von mindestens 9 Jahre und 5 Monate, jedoch nicht länger als von 10 Jahren, bezogen auf den ersten Tag des Liefermonats. Der Rechnungspreis entspricht dem letzten "Settlement"-Preis des Futures multipliziert mit dem maßgeblichen Umrechnungsfaktor ("conversion factor") zuzüglich der aufgelaufenen Stückzinsen ("Marchzinsen"). Der Umrechnungsfaktor bezieht sich dabei auf einen Anleihe-Kupon von 6%.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicago Zeit (CT), am letzten Handelstag schließt der Handel um 12:01 Uhr (CT) Handelspause börsentäglich zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT ("maintenance").

Tägliches Preislimit: 3000 Basispunkte. Dies entspricht einer Wertänderung von 3000 US-$.

Positionslimit: 7500 Kontrakte netto Long- bzw. Short-Positionen über alle Kontraktmonate. Vgl. hierzu Rules & Regulations des CBOT.

Reportable Limit: 2000 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 2450 US-$, Hedging Margin: 2450 US-$

U.S. Treasury-Bonds Futures

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: 17 , im elektronischen Handel an der Globex®: ZB

Kontraktumfang: US-Staatsanleihen im Nennwert von 100000 US-$ bei Fälligkeit.

Tick-Größe: 1/32 Prozentpunkt (0,03125 = 31,25 US-$/Kontrakt), aufgerundet auf den nächsten vollen US-Cent, pari entspricht 100%.

Kursangabe: volle Punkte (1000 US-$/Kontrakt) und 1/32 eines Punktes (= 31,25 US-$/Kontrakt). Beispiel: 162-24 entspricht 162% von pari und 24/32 Prozentpunkte.

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets die 3 nächsten Termine nacheinander gelistet werden.

Letzter Handelstag: bis 12:01 Uhr (CT) des 7. Geschäftstages vor dem letzten Geschäftstag des terminfälligen Liefermonats. Vgl. hierzu die Final Settlement Kalkulation für Treasuries am CBOT.

Letzter Lieferungstag: letzter Geschäftstag des Liefermonats

Andienungsmodalität: Ausgleich durch Bucheintrag im automatischen Buchungssystem der Federal Reserve (US-Zentralbank)

Qualität: US-Staatsanleihen, sofern mit Kündigungsrecht ausgestattet, nicht kündbar in den kommenden 15 Jahren, gerechnet ab dem ersten Tag des Liefermonats, aber nicht länger als 25 Jahre. Falls nicht kündbar, muss die Restlaufzeit mindestens bis zum frühesten Rückzahlungstermin 15 Jahre betragen, bezogen auf den ersten Tag des Liefermonats. Der Rechnungspreis entspricht dem letzten "Settlement"-Preis des Futures multipliziert mit dem maßgeblichen Umrechnungsfaktor ("conversion factor") zuzüglich der aufgelaufenen Stückzinsen ("Marchzinsen"). Der Umrechnungsfaktor bezieht sich dabei auf einen Anleihe-Kupon von 6%.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicago Zeit (CT), am letzten Handelstag schließt der Handel um 12:01 Uhr (CT).

Tägliches Preislimit: 4,5 volle Punkte. Dies entspricht einer Wertänderung von 4500 US-$.

Positionslimit: 10000 Kontrakte netto Long- bzw. Short-Positionen über alle Kontraktmonate. Vgl. hierzu Rules & Regulations des CBOT.

Reportable Limit: 1500 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 3500 US-$, Hedging Margin: 3500 US-$

Ultra U. S. Treasury-Bond-Futures

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: UBE , im elektronischen Handel an der Globex®: UB

Kontraktumfang: US-Staatsanleihen im Nennwert von 100000 US-$ bei Fälligkeit.

Tick-Größe: 1/32 Prozentpunkt (0,03125 = 31,25 US-$/Kontrakt), aufgerundet auf den nächsten vollen US-Cent, pari entspricht 100% = 100 Punkte.

Kursangabe: volle Punkte (1000 US-$/Kontrakt) und 1/32 eines Punktes (= 31,25 US-$/Kontrakt). Beispiel: 199-22 entspricht 199% von pari und 22/32 Prozentpunkte.

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets die 3 nächsten Termine nacheinander gelistet werden.

Letzter Handelstag: bis 12:01 Uhr (CT) des 7. Geschäftstages vor dem letzten Geschäftstag des terminfälligen Liefermonats. Vgl. hierzu die Final Settlement Kalkulation für Treasuries am CBOT

Letzter Lieferungstag: letzter Geschäftstag des Liefermonats

Andienungsmodalität: Ausgleich durch Bucheintrag im automatischen Buchungssystem der Federal Reserve (US-Zentralbank)

Qualität: US-Staatsanleihen, sofern mit Kündigungsrecht ausgestattet, nicht kündbar in den kommenden 25 Jahren, gerechnet ab dem ersten Tag des Liefermonats. Falls nicht kündbar, muss die Restlaufzeit bis zum frühesten Rückzahlungstermin mindestens 25 Jahre betragen, bezogen auf den ersten Tag des Liefermonats. Der Rechnungspreis entspricht dem letzten "Settlement"-Preis des Futures multipliziert mit dem maßgeblichen Umrechnungsfaktor ("conversion factor") zuzüglich der aufgelaufenen Stückzinsen ("Marchzinsen"). Der Umrechnungsfaktor bezieht sich dabei auf einen Anleihe-Kupon von 6%.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicago Zeit (CT), am letzten Handelstag schließt der Handel um 12:01 Uhr (CT).

Tägliches Preislimit: 8 volle Punkte. Dies entspricht einer Wertänderung von 8000 US-$.

Positionslimit: 10000 Kontrakte netto Long- bzw. Short-Positionen über alle Kontraktmonate. Vgl. hierzu Rules & Regulations des CBOT.

Reportable Limit: 1500 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 6500 US-$, Hedging Margin: 6500 US-$

Siehe auch:

Kontraktspezifikationen: Chicago Mercantile Exchange (CME)

Kontraktspezifikationen: New York Mercantile Exchange (NYMEX) der CME Group

Kontraktspezifikationen: New York Board of Trade (NYBOT)

Kontraktspezifikationen: European Exchanges (EUREX)

 

sowie:

Liste der Kürzel aller US-amerikanischer und europäischer Terminkontrakte

Maß- und Gewichtseinheiten für Futures-Kontrakte

Margin-Tabelle für spekulative Futures-Positionen

Offizielle Performance Bond/Margin-Sätze für alle CBOT Produkte

Alle Angaben ohne Gewähr!

 

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2023 Bert H. Deiters
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Stand: 18. Dezember 2023. Alle Rechte vorbehalten.