Unsystematisches Risiko:

nicht durch den Markt erklärbare und daher titelspezifische Unsicherheitsursachen von Finanzinstrumenten. Ein unsystematisches Risiko lässt sich durch Diversifikation (Risikostreuung) abbauen und wird deshalb auch nicht im Markt durch eine höhere Rendite vergolten; Gegensatz: systematisches Risiko.

Vgl. dazu auch: DeiFin - Thema: Portfoliotheorie.