Put-Call-Parität (Put-Call Parity):

eindeutig bestimmtes Gleichgewichtsverhältnis zwischen dem Preis (Prämie) einer Europäischen Kaufoption (Call) und dem Preis einer Europäischen Verkaufsoption (Put) mit gleicher Laufzeit und gleichem Ausübungspreis auf den gleichen Basiswert (vorzugsweise dividendenlose Aktien), wonach gilt:

"Preis einer Europäischen Verkaufsoption = Preis einer Europäischen Kaufoption − Preis des Basisinstruments + über die Restlaufzeit abgezinster Ausübungspreis".

Ist etwa der Preis des Call bekannt, so erhält man durch Umstellung der Put-Call-Parität den Preis des Put und umgekehrt.