Implizite Volatilität:

engl. "implied volatility"; Kennzahl für das zu erwartende Kursrisiko eines marktgängigen Vermögenswertes. Zur Bestimmung der Impliziten Volatilität bedient man sich üblicherweise eines Optionspreismodells. Die implizite Volatilität ist definiert als jene Volatilität, bei der der theoretische Optionspreis sich dem tatsächlichen Marktpreis einer untersuchten Option (Optionsprämie) gleichstellt. Die Volatilität lässt sich auf der Grundlage eines Optionspreismodells logisch erschließen, wenn implizit davon auszugehen ist, dass die betreffende Option im Markt eine faire Bewertung erfährt.